川农《金融市场学(本科)》23年6月作业考核[答案][答案]

川农《金融市场学(本科)》23年6月作业考核[答案]

正确答案:A

《金融市场学(本科)》23年6月作业考核-00001

正确答案:C

试卷总分:100  得分:100

一、单选题 (共 25 道试题,共 100 分)

1.某债券的年比例到期收益率为10%，该债券每季度支付一次利息，请问该债券的实际年收益率等于（ ）。

A.8%

B.10.25%

C.10.38

D.11.25

正确答案:B

 

2.假设无风险利率为6%，某风险组合的预期收益率为12%，其β系数等于 1，则根据CAPM，该市场组合的预期收益率为（ ）。

A.4%

B.8%

C.12%

D.16%

正确答案:B

 

3.某投资组合的预期收益率为16%，市场组合的预期收益率为12%，无风险利率为6%，请问在均衡状态下该投资组合的β系数应为（ ）。

A.0.83

B.1.33

C.1.67

D.2.67

正确答案:B

 

4.下列（ ）基金最可能购买支付高红利率的股票。

A.资本增殖型基金

B.增长型基金

C.收入型基金

D.平衡型基金

正确答案:C

 

5.纸币流通下，可能使一国货币汇率上升的因素是（ ）。

A.政府宣布减税

B.物价下降

C.放宽进口限制

D.下调银行利率

正确答案:C

 

6.X股票目前的市价为每股20元，你卖空100股该股票，同时向经纪人发出了停止损失买入委托，限定价格为25元，那么你的最大可能损失为（ ）。

A.-2000

B.-500

C.2500

D.-300

正确答案:D

 

7.当非系统性风险为0时，远期价格是对未来价格的无偏预测。

A.对

B.错

 

8.在直接标价法和间接标价法下，升水与贴水的含义截然相反。

A.对

B.错

 

9.偏好停留假说认为，在其他条件相同的情况下，期限越长，收益率越低。

A.对

B.错

 

10.股价指数期货价格小于指数预期未来的点数。

A.对

B.错

 

11.下列（ ）情况可称为“随机漫步”。

正确答案:D

A.估价对新旧信息的反映都是缓慢的

B.估价变动是随即的但又是可预测的

C.未来估价变动与过去估价变动是无关的

D.过去信息在预测未来价格变动时是有用的

正确答案:A

 

12.下列（ ）最不可能是基金投资的优势？

A.多样化

B.专业管理

C.收益率高

D.方便

正确答案:A

 

13.购买力平价理论认为，一国的物价变动是外汇汇率涨落的结果。

A.对

B.错

 

14.远期外汇的买卖价之差总是大于即期外汇的买卖价之差。

A.对

B.错

 

15.具有正的标准差的证券期望收益率应该大于无风险利率。

A.对

B.错

 

16.6个月国库券即期连续复利利率为5%，1年期国库券即期连续复利利率为6%，则从6个月到1年的远期利率应为（ ）。

A.5.5%

B.6.0%

C.6.5%

D.7%

正确答案:B

 

17.如果你在股价为22元时发出在19元卖出100股的停止损失委托，现在该股票价格只有21元，若不考虑交易费用，请问你卖出股票时会得到（ ）。

A.2100元

B.1900元

C.100元

D.从给定的信息无法知道

正确答案:B

 

21.证券的预期收益率描述的是（ ）。

A.证券收益率与指数收益率之间的关系

B.市场组合是风险证券的最优组合

C.证券的预期收益率是其系统性风险的函数

D.由市场组合和无风险资产组成的组合

正确答案:C

 

19.下列有关封闭式基金的（ ）说法最有可能是正确的。

A.基金券的份数会因投资者购买或赎回而改变

B.基金券的份数在发行后是不变的

C.基金券的价格通常高于基金的单位净值

D.基金券的价格等于基金的单位净值

正确答案:A

 

20.只要两国间存在者利率差异，国际投资者就可以从套利交易中获利。

A.对

B.错

 

21.成功企业的股票在很多年持续产生巨额收益，有违于效率市场假说。

A.对

B.错

 

22.金融市场的参与者之间是借贷或委托代理关系 。

A.对

B.错

 

23.利率互换违约的预期损失小于相同本金的贷款违约。

A.对

B.错

 

24.（ ）说法不符合资产市场分析法。

A.以动态分析法分析长期均衡汇率

B.预期因素对当期汇率有重要的影响

C.决定汇率的是存量因素而不是流量因素

D.货币因素对当期汇率没有影响

正确答案:D

 

25.如果市场是有效的，那么两个不重叠时期的股票收益率的相关系数应为0。

A.对

B.错

 

川农《金融市场学(本科)》23年6月作业考核[答案]历年参考题目如下：

《金融市场学(本科)》22年11月课程考核-00001

试卷总分:100  得分:100

一、单选题 (共 25 道试题,共 100 分)

1.（ ）说法是正确的。

A.系统性风险对投资者不重要

B.系统性风险可以通过多样化来消除

C.承担风险的回报与系统性风险正相关

D.承担风险的回报独立于投资的系统性风险

 

2.APT与CAPM的区别在于（ ）。

A.运用基于微观变量的风险溢价

B.并不需要对市场组合进行严格的假定

C.要求市场必须是均衡的

D.规定了决定预期收益率的因素数量并指出这些变量

 

3.金融市场的参与者之间是借贷或委托代理关系 。

A.对

B.错

 

4.成功企业的股票在很多年持续产生巨额收益，有违于效率市场假说。

A.对

B.错

 

5.当非系统性风险为0时，远期价格是对未来价格的无偏预测。

A.对

B.错

 

6.具有正的标准差的证券期望收益率应该大于无风险利率。

A.对

B.错

 

7.预期假说认为，当收益率曲线斜率为正时，表示市场预期长期利率会上升。

A.对

B.错

 

8.证券的预期收益率描述的是（ ）。

A.证券收益率与指数收益率之间的关系

B.市场组合是风险证券的最优组合

C.证券的预期收益率是其系统性风险的函数

D.由市场组合和无风险资产组成的组合

 

9.掉期交易能有效地降低信用风险。

A.对

B.错

 

10.如果你在股价为22元时发出在19元卖出100股的停止损失委托，现在该股票价格只有21元，若不考虑交易费用，请问你卖出股票时会得到（ ）。

A.2100元

B.1900元

C.100元

D.从给定的信息无法知道

 

11.偏好停留假说认为，在其他条件相同的情况下，期限越长，收益率越低。

A.对

B.错

 

12.购买力平价理论认为，一国的物价变动是外汇汇率涨落的结果。

A.对

B.错

 

13.假设公司以外地宣布向其股东派发大额现金红利，如果该消息没有事先泄露，那么在有效市场中（ ）。

A.在宣布前价格会异常上升

B.在宣布时价格会异常变动

C.在宣布后价格会异常下跌

D.在宣布前后价格不会异常变动

 

14.下列（ ）情况可称为“随机漫步”。

A.估价对新旧信息的反映都是缓慢的

B.估价变动是随即的但又是可预测的

C.未来估价变动与过去估价变动是无关的

D.过去信息在预测未来价格变动时是有用的

 

15.对掉期交易说法错误的是（ ）。

A.可以用来充分利用套利机会

B.消除了对方的信用风险

C.能够代替两种市场交易

D.通常由一对即期与远期交易构成

 

16.假设一种无红利支付的股票目前的市价为15元，无风险连续复利年利率为10%，该股票6个月远期价格为（ ）。

A.15（1+10%）0.5

B.15e0.05

C.15 e0.25

D.15e0.5

 

17.股价指数期货价格小于指数预期未来的点数。

A.对

B.错

 

21.期权交易中，交易所向卖方而不是向买方收取保证金。

A.对

B.错

 

19.债券真实收益率高于银行贴现收益率，但低于等价收益率。

A.对

B.错

 

20.远期外汇的买卖价之差总是大于即期外汇的买卖价之差。

A.对

B.错

 

21.某投资组合的预期收益率为16%，市场组合的预期收益率为12%，无风险利率为6%，请问在均衡状态下该投资组合的β系数应为（ ）。

A.0.83

B.1.33

C.1.67

D.2.67

 

22.下列（ ）基金最可能购买支付高红利率的股票。

A.资本增殖型基金

B.增长型基金

C.收入型基金

D.平衡型基金

 

23.下列有关封闭式基金的（ ）说法最有可能是正确的。

A.基金券的份数会因投资者购买或赎回而改变

B.基金券的份数在发行后是不变的

C.基金券的价格通常高于基金的单位净值

D.基金券的价格等于基金的单位净值

 

24.纸币流通下，可能使一国货币汇率上升的因素是（ ）。

A.政府宣布减税

B.物价下降

C.放宽进口限制

D.下调银行利率

 

25.某债券的年比例到期收益率为10%，该债券每季度支付一次利息，请问该债券的实际年收益率等于（ ）。

A.8%

B.10.25%

C.10.38

D.11.25

 

川农《金融市场学(本科)》23年6月作业考核[答案][答案]相关练习题：
下列情况中适用一年诉讼时效的有（ ）。

劳动法与社会保障法相交叉的部分是( )

企业用盈余公积转增资本时，应作如下分录（ ）

信息技术的作用在于控制事物。()

15.下列调查中，最适合采用重点调查的是（）