内蒙古终身教育网 5730金融工程学 网上在线形考作业[答案]

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一年期的欧式看跌股票期权价格是5元，股票价格是25元，执行价格是27.50。一年的无风险利率是6%。那么对应的看涨期权的价格是（ ）。

A.0
B.3.89
C.10
D.5

正确答案:D

C

假设一年期的欧式股票看涨期权，无风险利率是3%，股票的股息率是2%，标准差是3%，那么股票上涨的风险中性概率是（ ）。

A.0.67
B.0.97
C.1.00
D.1.03

正确答案:C

A

以下不是按期权合约标的资产划分的是（ ）。

A.欧式期权
B.利率期权
C.货币期权
D.互换期权

正确答案:A

正确答案:D

A

有利息支付的债券的久期要（ ）债券的有效期。

A.大于
B.小于
C.等于
D.不小于

正确答案:C

金融工程的核心是（ ）。

A.风险管理
B.风险预测
C.风险预防
D. 风险定价

正确答案:C

期货交易的真正目的是（ ）。

A.作为一种商品交换的工具
B.转让实物资产或金融资产的财产权
C.减少交易者所承担的风险
D.上述说法都正确

正确答案:D

以下不是按期权合约标的资产划分的是（ ）。

A.欧式期权
B.利率期权
C.货币期权
D.互换期权

远期合约可以被看做交换几次现金流的互换（ ）。

A.二次
B.一次
C.三次
D.多次

正确答案:D

期货不完美的套期保值主要源于基差风险和（ ）。

A.数量风险
B.外汇风险
C.利率风险
D.兑现风险

正确答案:D

哪年中国证监会作出了暂停国债期货交易试点的决定，中国第一个金融期货品种宣告夭折（ ）。

A.1994年4月17日
B.1995年5月17日
C. 1995年2月23日
D.1996年2月23日

正确答案:D

相对定价法并不关心标的资产价格的确定，而是将其假定为内生给定的。

A.错误
B.正确

目前全球最大的期货交易所当属2007年芝加哥交易所与芝加哥商品交易所合并后形成的CME-GROUP交易所。

A.错误
B.正确

套期保值比率=套期保值资产头寸数量/被套期保值资产头寸数量。

A.错误
B.正确

当股票指数包含的股票数量足够多时，股票组合可能总是有一部分股票在支付红利，且整体的红利率是可以大致预测。所以近似地假设股票指数支付连续的红利。

A.错误
B.正确

同一只股票的美式看涨和看跌期权，到期日都是1年，执行价格是45元，股票当前价格是50，年利率是10%。那么两只期权的价格差是4.95。

A.错误
B.正确

开立期货头寸方式有买入建仓和卖出建仓，即分别进入期货的多头和空头建仓。

A.错误
B.正确

期货合约的到期交割主要有两种方式实物交割与现金交割。

A.错误
B.正确

债券报价是多方实际支付和空方实际收到的价格是报出净价（
）。

A.错误
B.正确

1981年所罗门兄弟公司促成了IBM与世界银行之间基于固定利率的一项货币交换被认为是互换市场发展的里程碑。

A.错误
B.正确

与互换相联系的风险主要包括利率风险和市场风险。

A.错误
B.正确

内蒙古终身教育网 5730金融工程学 网上在线形考作业国开电大历年参考题目如下：

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