[奥鹏]22年春东财《金融风险管理X》综合作业[答案]

22年春东财《金融风险管理X》综合作业[答案]答案

正确答案:-----

东财《金融风险管理X》综合作业

正确答案:-----

试卷总分:100 得分:100

一、单选题 (共 10 道试题,共 30 分)

1.马克维茨提出的有效边界理论中，南开在线作业答案，风险的测度是通过（ ）进行的。

正确答案:-----

A.个别风险

B.收益的标准差

正确答案:-----

C.再投资风险

D.贝塔值

正确答案:-----

2.在“1×4FRA”中，合同期的时间长度是（ ）。

正确答案:-----

A.1个月

B.4个月

C.3个月

D.5个月

正确答案:-----

3.一张差半年到期的面额为2000元的票据，拿到银行得到1950元的贴现金额，则年贴现率为（ ）。

A.2.5%

B.5%

C.2.56%

D.5.12%

正确答案:-----

4.根据CAPM模型，（ ）。

A.阿尔法为正则证券价格被高估

B.阿尔法为零应买入

C.阿尔法为负应买入

D.阿尔法为正则证券价格被低估

正确答案:-----

5.某加工商为避免大豆现货价格风险，做买人套期保值，买入10手期货合约建仓，基差为-20元/吨，卖出乎仓时的基差为-50元/吨，该加工商在套期保值中的盈亏状况是（ ）。

A.盈利3000元

B.亏损3000元

C.盈利1500元

D.亏损1500元

正确答案:-----

6.以下几种外汇衍生工具中，履约风险最大的是（ ）。

A.远期外汇合约

B.外汇期货合约

C.外汇期权

D.货币互换协议

正确答案:-----

7.银行可以通过（ ）来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。

A.缺口分析

B.情景分析

C.压力测试

D.敏感性分析

正确答案:-----

8.一般情况下，在下列投资中，风险最小的是（ ）。

A.投资政府债券

B.购买企业债券

C.购买股票

D.投资开发项目

正确答案:-----

9.关于期权权利金的表述，正确的是（ ）。

A.期权买方付给卖方的费用

B.行权价格的固定比例

C.标的价格的固定比例

D.标的价格减去行权价格

正确答案:-----

10.金融互换产生的理论基础是（ ）。

A.利率平价理论

B.购买力平价理论

C.比较优势理论

D.资产定价理论

正确答案:-----

22年春东财《金融风险管理X》综合作业[答案]多选题答案

正确答案:-----

二、多选题 (共 10 道试题,共 30 分)

11.关于风险的定义，下列说法正确的有（ ）。

A.风险是发生某一经济损失的不确定性

B.风险是经济损失机会或损失的可能性

C.风险是经济可能发生的损害和危险

D.风险是一切损失的总和

正确答案:-----

12.下列会导致操作风险的原因包括（ ）。

A.人

B.系统

C.外部事件

D.内部系统

正确答案:-----

13.金融衍生产品类型包括（ ）。

A.远期

B.期货

C.互换

D.期权

正确答案:-----

14.关于多期二叉树期权定价模型，下列式子不正确的有（ ）。

A.上行乘数=1+上升百分比

B.上行乘数×下行乘数=1

C.假设股票不发放红利，年无风险利率=上行概率×股价上升百分比+下行概率×（-股价下降百分比）

D.期权价值=上行期权价值×上行概率+下行期权价值×下行概率

正确答案:-----

15.衡量风险的指标有（ ）。

A.方差

B.久期

C.期望收益

D.VaR

正确答案:-----

16.货币互换的基本步骤有（ ）。

A.本金的初期互换

B.货币的互换

C.利率的互换

D.到期日本金的再次交换

正确答案:-----

19.以下属于风险回避特征的有（ ）。

A.消极的风险处理办法

B.能够有效减少损失

C.放弃潜在的目标收益

D.能够将风险转移给其他方

正确答案:-----

21.下列属于风险管理办法的有（ ）。

A.风险回避

B.风险控制

C.风险转移

D.风险保留

正确答案:-----

19.与期货交易相比，场外期权具有的特点有（ ）。

A.权利不对等

B.义务不对等

C.收益不对等

D.风险不对等

正确答案:-----

20.商业银行面临的外部风险主要包括（ ）。

A.信用风险

B.市场风险

C.财务风险

D.法律风险

正确答案:-----

三、判断题 (共 20 道试题,共 40 分)

21.多头套期保值者是指在现货市场做空头，同时在期货市场做多头。（ ）

22.利率期货的标的资产是利率。（ ）

23.远期利率等同于未来短期利率,因为它们都源自到期收益率。( )

24.大连商品交易所的上市品种有豆油、棕榈油、铝等。（ ）

25.期货合约在交易所交易,远期合约在到期日结算。( )

26.远期借款人为规避利率上涨的风险，应该买入利率期货合约。（ ）

27.商业银行可以通过一定的方法将信贷资产风险转嫁给他人。( )

28.期权的买方既享有权利又承担义务。( )

29.远期利率合约的结算金采取现金方式进行交割。( )

30.远期利率协议到期时,多头以实现规定好的利率从空头处借款。( )

31.在利率互换中,交易双方无论在交易的初期、中期还是期末都不交换本金。( )

32.维持保证金是最低保证金价值,低于这一水平期货合约的持有者将收到要求追加保证金的通知。( )

30.商业银行的存款越多越好。（ ）

31.随着期货合约到期日的临近,期货价格和现货价格逐渐聚合,在到期日,基差接近于零,两价格大致相等。( )

35.按照交易场所不同划分,利率互换属于金融衍生工具中的场内交易。( )

36.金融风险按层次可分为微观金融风险和宏观金融风险。( )

37.市场定价的不一致为互换交易的开展提供了空间,互换对于参与交易的双方来说是一种共赢。( )

38.不确定性是风险的基本特征。( )

39.远期合约到期时资产价格高于远期价格,则多头方获利,因为他是以合约价格买入资产的。( )

40.期货合约每日进行结算,远期合约在场外市场交易。( )

22年春东财《金融风险管理X》综合作业[答案]历年参考题目如下：

东财《金融风险管理X》单元作业一

试卷总分:100 得分:100

一、单选题 (共 20 道试题,共 100 分)

1.一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本配置线上最优风险资产组合的右边，那么（ ）。

A.以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合

B.以无风险利率借入部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合

C.只投资风险资产

D.不可能有这样的资产组合

2.马克维茨提出的有效边界理论中，风险的测度是通过（ ）进行的。

A.个别风险

B.收益的标准差

C.再投资风险

D.贝塔值

3.一张面值为8000美元的息票债券，每年支付400美元利息，它的票面利率为（ ）。

A.5%

B.8%

C.10%

D.40%

4.设存在无套利机会，F2的因素资产组合的风险溢价应为（ ）。

A.0.03

B.0.04

C.0.05

D.0.06

5.风险资产组合60%的概率获得15%的收益，40%的概率获得5%的收益；你投资50000美元于风险资产组合，你的预期收益是

A.5500美元

B.7500美元

C.25000美元

D.3000美元

6.下面（ ）不属于非系统性风险范畴。

A.经营风险

B.违约风险

C.财务风险

D.流动性风险

7.其他一切条件不变，利率下降将会导致在住房上的花销（ ）。

A.下降

B.保持不变

C.要么上升，要么下降

D.上升

8.一股票资产组合1996年收益为-9%，1997年为23%，1998年为17%，整个期间的年收益率（几何平均）是（ ）。

A.0.072

B.0.094

C.0.103

D.以上都不对

9.一种每年付息的息票债券以1000美元面值出售，五年到期，息票利率为9%。这一债券的到期收益率为（ ）。

A.0.06

B.0.0833

C.0.09

D.0.45

10.考虑单因素APT模型。股票A和股票B的期望收益率分别为 15%和21%，无风险收益率为6%。股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会，那么股票A的贝塔值为（ ）。

A.0.67

B.0.75

C.1.3

D.1.69

11.多个风险资产的有效边界是（ ）。

A.在最小方差资产组合之上的投资机会

B.代表最高收益/方差比的投资机会

C.具有最小标准差的投资机会

D.A和B都对

12.一般情况下，在下列投资中，风险最小的是（ ）。

A.投资政府债券

B.购买企业债券

C.购买股票

D.投资开发项目

13.某债券的年利率为12%，每季复利一次，其实际年利率为（ ）。

A.0.1145

B.0.12

C.0.1255

D.37，35%

14.证券X期望收益率为 12%，标准差为20%。证券Y期望收益率为15%，标准差为27%。如果两只证券的相关系数为0.7，它们的协方差是（ ）。

A.0.038

B.0.07

C.0.021

D.0.013

15.某企业将一张面额10000元的3个月后到期的商业票据向银行申请贴现，当时年贴现率为12%，该企业可取得现金（ ）元

A.9700

B.8800

C.9640

D.10300

16.考虑两个因素的经济中，一个充分分散化的资产组合 A，无风险利率为6%。两个风险因素的风险溢价分别为4%和3%。如果资产组合A对因素1的贝塔值为1.2，对因素2的贝塔值为0.8，它的期望收益率是（ ）。

A.0.07

B.0.08

C.0.092

D.0.132

17.利息是（ ）的价格。

A.货币资本

B.借贷资本

C.外来资本

D.银行贷款

21.关于资本市场线，（ ）说法不正确。

A.资本市场线通过无风险利率和市场资产组合两个点

B.资本市场线是可达到的最好的市场配置线

C.资本市场线也叫作证券市场线

D.资本市场线斜率总为正

19.零贝塔证券的预期收益率是（ ）。

A.市场收益率

B.零收益率

C.负收益率

D.无风险收益率

20.无风险收益率为0.07，市场期望收益率为0.15。证券X期望收益率为0.12，贝塔值为1.3。那么你应该（ ）。

A.买入X，因为它被高估了

B.卖空X，因为它被高估了

C.卖空X，因为它被低估了

D.买入X，因为它被低估了

[奥鹏]22年春东财《金融风险管理X》综合作业[答案]相关练习题：
8 1958 2600 24 1974 2854

简述政策模型有效性的条件（如何衡量模型的有效性）？

继电保护装置最基本的要求是()。

串联交流电路的电压三角形、阻抗三角形、功率三角形都是相似的三角形。

在全部n（n>1）级排列中，奇排列的个数为n!/2．

简述登记对抗与登记要件的区别。 （6 分）

旅行社人力资源管理的内容不包括（）。

下列机关不是对行政立法监督的主要主体的是（ ）

19春学期（1503、1509、1603、1609、1703）《儒学与生活（尔雅）》在线作业-0002

对本类题目可在计算机上尝试,也可根据题目要求直接选择正确的答案。但做在计算机上的操作结果不作为评分依据,最终评分仅以学生做出的选择为准。 问题:文字处理Word。针对如图所示的“红楼梦关于’笑’的描写”素材,完成题目要求的操作。

旅游消费行为受到情感因素的影响,一般可以从以下哪几个方面来看()

非流动资产处置的损失不应在利润表当中单独列报（）

《论语》记录孔子及其弟子言行。

汇编程序的标准段中,Unintialized date代表初始化数据段。

《内科护理学(本科)》在线作业-0001

不能用于交流鼠笼式异步电动机的调速控制方法是（ ）

物流网络的规划问题包括两个方面：空间和时间。在时间规划中首要考虑的因素是客户得到产品的时间。

顾宪成曾以“桃花源人”自称自己在东林书院的心态

下列影响力中，属于主导性的非权力性影响力有（ ）影响力。

从节能的领域来看，节能的内容包括___________，而每一个领域又可以细分为多个领域。