东财23年11月《金融风险管理X》考核试题[答案][答案]

东财23年11月《金融风险管理X》考核试题[答案]

正确答案:A

东财23年11月《金融风险管理X》考核试题

正确答案:A

试卷总分:100  得分:100

一、单选题 (共 10 道试题,共 30 分)

1.马克维茨提出的有效边界理论中，风险的测度是通过（ ）进行的。

A.个别风险

B.收益的标准差

C.再投资风险

D.贝塔值

正确答案:C

 

2.在“1×4FRA”中，合同期的时间长度是（ ）。

正确答案:A

A.1个月

B.4个月

C.3个月

D.5个月

正确答案:C

 

3.一张差半年到期的面额为2000元的票据，拿到银行得到1950元的贴现金额，则年贴现率为（ ）。

A.2.5%

B.5%

C.2.56%

D.5.12%

正确答案:C

 

4.根据CAPM模型，（ ）。

A.阿尔法为正则证券价格被高估

B.阿尔法为零应买入

C.阿尔法为负应买入

D.阿尔法为正则证券价格被低估

正确答案:D

 

5.某加工商为避免大豆现货价格风险，做买人套期保值，买入10手期货合约建仓，基差为-20元/吨，卖出乎仓时的基差为-50元/吨，该加工商在套期保值中的盈亏状况是（ ）。

A.盈利3000元

B.亏损3000元

C.盈利1500元

D.亏损1500元

正确答案:D

 

6.以下几种外汇衍生工具中，履约风险最大的是（ ）。

A.远期外汇合约

B.外汇期货合约

C.外汇期权

D.货币互换协议

正确答案:A

 

7.银行可以通过（ ）来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。

A.缺口分析

B.情景分析

C.压力测试

D.敏感性分析

正确答案:B

 

8.一般情况下，在下列投资中，风险最小的是（ ）。

A.投资政府债券

B.购买企业债券

C.购买股票

D.投资开发项目

正确答案:D

 

9.关于期权权利金的表述，正确的是（ ）。

A.期权买方付给卖方的费用

B.行权价格的固定比例

C.标的价格的固定比例

D.标的价格减去行权价格

正确答案:A

 

10.金融互换产生的理论基础是（ ）。

A.利率平价理论

B.购买力平价理论

C.比较优势理论

D.资产定价理论

正确答案:D

 

东财23年11月《金融风险管理X》考核试题[答案]多选题答案

正确答案:B

二、多选题 (共 10 道试题,共 30 分)

11.关于风险的定义，下列说法正确的有（ ）。

A.风险是发生某一经济损失的不确定性

B.风险是经济损失机会或损失的可能性

C.风险是经济可能发生的损害和危险

D.风险是一切损失的总和

正确答案:A

 

12.下列会导致操作风险的原因包括（ ）。

A.人

B.系统

C.外部事件

D.内部系统

正确答案:A

 

13.金融衍生产品类型包括（ ）。

A.远期

B.期货

C.互换

D.期权

正确答案:B

 

14.关于多期二叉树期权定价模型，下列式子不正确的有（ ）。

A.上行乘数=1+上升百分比

B.上行乘数×下行乘数=1

C.假设股票不发放红利，年无风险利率=上行概率×股价上升百分比+下行概率×（-股价下降百分比）

D.期权价值=上行期权价值×上行概率+下行期权价值×下行概率

正确答案:B

 

15.衡量风险的指标有（ ）。

A.方差

B.久期

C.期望收益

D.VaR

正确答案:D

 

16.货币互换的基本步骤有（ ）。

A.本金的初期互换

B.货币的互换

C.利率的互换

D.到期日本金的再次交换

正确答案:A

 

17.以下属于风险回避特征的有（ ）。

A.消极的风险处理办法

B.能够有效减少损失

C.放弃潜在的目标收益

D.能够将风险转移给其他方

正确答案:C

 

21.下列属于风险管理办法的有（ ）。

A.风险回避

B.风险控制

C.风险转移

D.风险保留

正确答案:D

 

19.与期货交易相比，场外期权具有的特点有（ ）。

A.权利不对等

B.义务不对等

C.收益不对等

D.风险不对等

正确答案:C

 

20.商业银行面临的外部风险主要包括（ ）。

A.信用风险

B.市场风险

C.财务风险

D.法律风险

正确答案:B

 

三、判断题 (共 20 道试题,共 40 分)

21.多头套期保值者是指在现货市场做空头，同时在期货市场做多头。（ ）

 

22.利率期货的标的资产是利率。（ ）

 

23.远期利率等同于未来短期利率,因为它们都源自到期收益率。( )

 

24.大连商品交易所的上市品种有豆油、棕榈油、铝等。（ ）

 

25.期货合约在交易所交易,远期合约在到期日结算。( )

 

26.远期借款人为规避利率上涨的风险，应该买入利率期货合约。（ ）

 

27.商业银行可以通过一定的方法将信贷资产风险转嫁给他人。( )

 

28.期权的买方既享有权利又承担义务。( )

 

29.远期利率合约的结算金采取现金方式进行交割。( )

 

30.远期利率协议到期时,多头以实现规定好的利率从空头处借款。( )

 

31.在利率互换中,交易双方无论在交易的初期、中期还是期末都不交换本金。( )

 

32.维持保证金是最低保证金价值,低于这一水平期货合约的持有者将收到要求追加保证金的通知。( )

 

33.商业银行的存款越多越好。（ ）

 

34.随着期货合约到期日的临近,期货价格和现货价格逐渐聚合,在到期日,基差接近于零,两价格大致相等。( )

 

35.按照交易场所不同划分,利率互换属于金融衍生工具中的场内交易。( )

 

36.金融风险按层次可分为微观金融风险和宏观金融风险。( )

 

37.市场定价的不一致为互换交易的开展提供了空间,互换对于参与交易的双方来说是一种共赢。( )

 

38.不确定性是风险的基本特征。( )

 

39.远期合约到期时资产价格高于远期价格,则多头方获利,因为他是以合约价格买入资产的。( )

 

40.期货合约每日进行结算,远期合约在场外市场交易。( )

东财23年11月《金融风险管理X》考核试题[答案]历年参考题目如下：

东财《金融风险管理X》单元作业三

试卷总分:100  得分:100

一、单选题 (共 10 道试题,共 50 分)

1.以下关于期权和期货的说法，正确的是（ ）。

A.关于保证金，期权仅向买方收取，期货的买卖双方均收取

B.期权与期货的买卖双方均有义务

C.期权与期货的买卖双方到期都必须履约

D.期权与期货的买卖双方权利与义务对等

 

2.某投资者在期货市场上对某份期货合约持看跌的态度，于是做卖空交易。如果他想通过期权交易对期货市场的交易进行保值，他应该（ ）。

A.买进该期货合约的看涨期权

B.卖出该期货合约的看涨期权

C.买进该期货合约的看跌期权

D.卖出该期货合约的看跌期权

 

3.下列有关期权的表述不正确的是（ ）

A.期权出售人不一定拥有标的资产，期权是可以“卖空”的

B.期权是一种特权，持有人只有权利没有义务

C.期权到期时出售人和持有人双方要进行标的物的实物交割

D.双方约定的期权到期的那一天称为“到期日”，在那一天之后，期权失效

 

4.（ ）是预期损失。

A.以历史平均损失和监管要求为依据预测未来平均损失，是商业银行可以预见的损失，一般通过商业银行的核心资本抵补

B.以历史平均损失和监管要求为依据预测未来平均损失，是商业银行不可预见的损失，一般通过计提损失准备金进行抵补，直接计入银行业务成本

C.以历史平均损失和监管要求为依据预测未来平均损失，是商业银行可以预见的损失，一般通过计提损失准备金进行递补，直接计入银行业务成本

D.以上说法均不正确

 

5.假设其他条件不变，下列影响期权价值的各项因素中，会引起期权价值同向变动的是（ ）。

A.无风险利率

B.执行价格

C.标的股票市价

D.标的股票价格波动率

 

6.计算VaR的历史模拟法存在的缺陷不包括（ ）。

A.风险包含时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动

B.风险度量的结果受制于历史周期的长短

C.无法充分计量非线性j金融工具的风险

D.以大量历史数据为基础，对数据的依赖性强

 

7.以下（ ）模型是针对市场风险的计量模型。

A.CreditMetrics

B.KMV

C.VaR

D.高级计量法

 

8.关于期权权利金的表述，正确的是（ ）。

A.期权买方付给卖方的费用

B.行权价格的固定比例

C.标的价格的固定比例

D.标的价格减去行权价格

 

9.以下关于相关系数的论述，不正确的是（ ）。

A.相关系数具有线性不变性

B.相关系数用来衡量的是线性相关关系

C.相关系数仅能用来计量线性关系

D.以上说法都不正确

 

10.某投资人购入1股S公司股票，购入价格为50元；同时购入该股票的1股看跌期权，执行价格为52元，期权成本为2元，半年后到期。如果到期日股价为55元，则投资人的净收入为（ ）。

A.3

B.53

C.52

D.55

 

二、多选题 (共 5 道试题,共 25 分)

11.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资产头寸、资产组合或机构构成的潜在的最大损失

A.在最小方差资产组合之上的投资机会 风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资产头寸、资产组合或机构构成的潜在的最大损失

B.风险价值是以概率百分比表示的价值

C.如果模型的使用者是经营者本身，则时间的间隔取决于其资产组合的特性

D.风险价值并非是指实际发生的最大损失

 

12.关于风险的定义，下列说法正确的有（ ）。

A.风险是发生某一经济损失的不确定性

B.风险是经济损失机会或损失的可能性

C.风险是经济可能发生的损害和危险

D.风险是一切损失的总和

 

13.对下列期权交易描述正确的有（ ）。

A.期权的卖方可能的亏损是有限的

B.期权的买方可能的亏损是有限的

C.期权买卖双方的权利与义务是对称的

D.期权卖方最大的收益是权利金

 

14.下列属于风险管理办法的有（ ）。

A.风险回避

B.风险控制

C.风险转移

D.风险保留

 

15.商业银行面临的外部风险主要包括（ ）。

A.信用风险

B.市场风险

C.财务风险

D.法律风险

 

三、判断题 (共 5 道试题,共 25 分)

16.风险分散只能降低系统性风险，对非系统性风险无能为力。（ ）

 

17.期权的买方既享有权利又承担义务。（ ）

 

21.风险是指损失的大小。（ ）

 

19.期权交易与期货交易不同，不一定有固定的、集中的交易场所。（ ）

 

20.不确定性是风险的基本特征。（ ）

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